MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de estoque de preços. Mas qualquer coisa que um indicador certo possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo, e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente acelerar a vantagem dos comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação momentânea no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor de indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD otimista e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência holística estocástica ocorre quando o valor K passa o D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou ser mais seguro de que qualquer tendência de baixa verdadeiramente se reverte quando a pesca de fundo é válida para longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, sempre há uma desvantagem para a técnica. Como as ações geralmente demoram mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre menos freqüentemente, então você pode precisar de uma cesta maior de estoques para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Read Ride The RSI Rollercoaster para obter mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial melhorada e mais efetiva. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, veja Estratégia Combinada de Força de Incapacidade das Forças. Estratégia de Negociação de Osciladores de Estocástica Estratégia de Negociação de Osciladores Estocásticos A estratégia de negociação Forex é um sistema interessante com uma taxa de falha bastante baixa. É baseado em um indicador padrão do Oscilador Estocástico, que sinaliza uma tendência de fadiga e mudança. Isso significa que você quase sempre entrará em pull-backs, garantindo níveis de parada-perda bastante seguros. Simples de seguir. Apenas um indicador padrão utilizado. Níveis seguros de parada-perda. O nível de lucro não é ótimo. Configuração de Estratégia Qualquer par de moedas e prazos devem funcionar. Mas são recomendados prazos mais longos. Adicione um indicador de oscilador estocástico ao gráfico, defina seu período K para 14, período D para 7 e desacelera para 7, use o método MA simples. Condições de entrada Digite a posição longa quando a linha ciana cruza a parte vermelha de baixo e ambas estão localizadas na metade inferior da janela do indicador. Digite a posição curta quando a linha ciana cruza o vermelho de cima e ambos estão localizados na metade superior da janela do indicador. Condições de saída Defina stop-loss para o máximo local, se for longo e para o mínimo local, se for curto. O nível mais confortável para tirar proveito é entre 1 SL e 1.5 SL. Feche a posição imediatamente se outro sinal for gerado. Cinco sinais para esta estratégia podem ser vistos no quadro de exemplo acima. Todos os níveis de perda de parada são marcados com as linhas horizontais amarelas no gráfico. O primeiro sinal é para uma posição curta com um fim-stop-loss take-profit é possível aqui. O segundo é um sinal de alta, o que acaba por ser um pull-back errado, mas, felizmente, a perda de stop é bastante apertada aqui. O terceiro sinal não é realmente um sinal, porque é uma figura grosseira que aparece na metade inferior da janela e, portanto, é desconsiderada. O quarto sinal é otimista com uma parada de perda muito longe, mas mesmo o nível de lucro a mais agressivo funcionaria aqui. O sinal final é para Curto, com apertado stop-loss e muito lugar para uma configuração TP bastante lucrativa. Idealmente, os sinais de alta e baixa devem seguir um após o outro, mas devido à ocorrência de sinais falsos (baixa na metade inferior e alta na metade superior da janela), nem sempre é o caso. Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro. Discussão: Você tem alguma sugestão ou dúvida sobre esta estratégia. Você sempre pode discutir a Estratégia de Oscilador Estocástica com os comerciantes de Forex do grupo no Fórum de Estratégias e Estratégias de Negociação. O Oscilador Estocástico (SO) é um indicador de impulso amplamente utilizado. Como parte do Indicador Técnico de Luta pela Supremacia, passamos a prova através de 16 mercados globais diferentes (um total de dados de 300 anos) para descobrir o quão bom funciona e quais configurações produzem os melhores retornos. Em primeiro lugar, let8217s estabelece como o mercado funciona enquanto o Oscilador Estocástico está em cada 10 de seu alcance: destaquei cada um dos resultados negativos em um gradiente RedgtOrange e resultados positivos em um gradiente Light GreengtDark Green (dependendo de quão grande seja a perda ou ganho). Claramente, a maioria dos ganhos de mercado ocorreu enquanto o Oscilador Estocástico estava acima de 50 e os leões compartilham quando era superior a 90. O que isso significa é que, quando o mercado está no top 50 do seu alcance, ele tende a subir e quando Está no top 90 do seu alcance, tem uma forte tendência a subir. Ele também nos diz que queremos evitar ser longo quando o mercado está no fundo 50 de sua gama. Em que período baseamos esse intervalo Curiosamente, os retornos não mudam muito nos diferentes períodos de lookback, embora o benefício de um olhar mais longo seja menos volatilidade dos sinais. Let8217s agora olham os segmentos de 20-50 quando o Oscilador Estocástico está acima de 50: A tabela acima é codificada por cores RedgtYellowgtGreen do mais baixo rendimento do BestgtMiddlegtHighest. A mensagem que vem através de alto e claro é que você precisa ser longo quando o mercado está fazendo novos aumentos se quiser ganhar dinheiro. Ao longo de um lookback de 255 dias (cerca de 1 ano), a diferença entre longos intervalos entre o intervalo 50-90 e o intervalo 50-100 é a diferença entre fazer 2,68 ou 8,38 por ano. Let8217s dão uma olhada no perfil comercial: os resultados acima mostram O que teria acontecido se uma posição longa fosse aberta e realizada a qualquer momento, qualquer um dos 16 mercados de teste tinha uma leitura acima de 50 no seu Oscilador Estocástico (o que significa que o mercado estava na metade superior de sua faixa). Nós escolhemos um período de 252 dias, não porque os retornos fossem os melhores, mas porque esse olhar para trás produzia uma duração média mais longa do comércio e 252 dias é o número médio de dias de negociação em um ano. Os retornos não são tão bons quanto vimos de outros indicadores como o RSI ou o Crossover de média móvel, mas eles ainda são respeitáveis. Além disso, uma duração média de comércio de 104 dias é vantajosa quando se procura uma indicação de longo prazo da direção do mercado. E quanto à linha de sinal K Nós testámos isso, mas os resultados não valeram a pena demorar a publicar. Eles estão incluídos na planilha de resultados para download gratuito se você deseja revisá-los no entanto. Conclusão do Oscilador Estocástico A linha do Oscilador Estocástico K é muito volátil e não vale a pena considerar em sua negociação, como originalmente sugerido pelo Dr. George Lane na década de 50. Existem melhores opções para negociação de curto prazo, como o FRAMA. Na verdade, também há melhores opções disponíveis para indicações de direção de mercado de longo prazo do que o Oscilador Estocástico como apresentado neste artigo. Então, vale a pena incomodar com todos. Bem SIM e aqui é o motivo: o fato ilustrado por esses testes é que o A maioria dos ganhos ocorre quando o mercado está no top 10 do seu alcance e quase todos os ganhos ocorrem quando o mercado está dentro da metade superior do seu alcance. Tem havido muita pesquisa publicada sobre estratégias de impulso e geralmente envolvem a compra dos ativos com melhor desempenho de uma seleção e, em seguida, roteiam fundos periodicamente, de modo a permanecer constantemente com o melhor. Muitas pessoas temem segurar mercados que estão perto de suas alturas, por isso, ao girar constantemente para os atuais líderes do mercado, esses medos são atenuados. O que nossos testes no oscilador estocástico revelam, no entanto, é que simplesmente segurar um fundo de índice quando está na metade superior de seu alcance (durante quase qualquer período de lookback) irá capturar a maioria dos ganhos, enquanto ainda evitando a explosão de bolhas tão temida como declínios . Ao contrário da crença popular quando uma bolha do mercado explode, não faz isso durante a noite. Penny estoca meu crescimento exponencial e depois cai no próximo dia. Em raras ocasiões, grandes empresas podem até mesmo fazê-lo. Mas as principais economias não podem acender um centavo. Portanto, o Oscilador Estocástico poderia ser uma adição útil a uma estratégia de tipo de rotação momentânea. Outra idéia que vale a pena considerar é mudar as regras para o seu sistema de negociação com base na leitura do estocástico Oscilador. Por exemplo, sabemos que a maioria dos ganhos ocorrem quando o mercado está fazendo novos aumentos, portanto, as regras para tirar lucros em uma posição longa devem ser diferentes quando o Oscilador Estocástico está acima de 90 do que é quando está entre 50 e 60. Ambos Essas aplicações serão incluídas em testes futuros. Mais nesta série: realizamos e continuamos a realizar testes extensivos sobre uma variedade de indicadores técnicos. Veja como eles funcionam e que se revelam como os melhores na luta do indicador técnico pela supremacia. Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. Nenhum interesse foi ganho enquanto estava em dinheiro e nenhum subsídio foi feito para custos de transação ou derrapagem. Os negócios foram testados usando os sinais de fim de dia (EOD) nos dados diários. Você é muito bem-vindo. Obrigado por suas ótimas perguntas, vou responder a cada um individualmente. 8211 8220I não vi um link para a planilha de download.8221 O link de download está na nossa página do Facebook sob o título 8220Stochastic Oscillator (SO) Test Results8221. Se você puder encontrá-los, envie-me um e-mail por e-mail em etfhq e lhe enviarei uma cópia. 1) A análise foi feita no oscilador rápido ou lento. Os testes apresentados neste artigo possuem um K de 1, portanto, nenhum alisamento que seria um 8216Fast Stochastic8217. Normalmente, um 8216Slow Stochastic8217 tem um período de suavização de 3 K (3), mas isso não faz muita diferença quando o aspecto estocástico volta é de 252 dias. 2) Quais dados estão sendo apresentados nas tabelas Este é um mercado específico ou algum tipo de média dos 16 testados. É o retorno com base em um portfólio onde 116 dos fundos são alocados para cada mercado e continuamente reequilibrados. Então, se todos os 16 mercados estão em um sinal de compra, então 100 dos fundos são alocados, se apenas 2 dos mercados estiverem no sinal de compra, então o 78º dos fundos estará em dinheiro. 3) Você observou diferenças significativas entre os mercados, sim, alguns executaram muito bem (Malásia), mas nenhum deles foi mal executado. Por esta razão, é importante não aplicar essa estratégia cegamente a um mercado, como quem sabe qual será o melhor avançar (na verdade esse é o tema para uma série de artigos que se seguem). 4) Não estava claro o que seu teste de K era. Quando você lista os intervalos de SO, eu assumi que você estava se referindo a K. Ou era D? Parece improvável que tenha um grande impacto. Ou talvez você esteja se referindo a uma estratégia de cruzamento K D O SO range é o período de retrocesso. Por exemplo, uma gama de 50 de SO examinaria os movimentos de um mercado nos últimos 50 dias. Digamos que durante esse período teve um alto de 90 e um mínimo de 40. A leitura de 100 de 100 significaria que o mercado estava em seu ponto mais alto nos últimos 50 dias (90), uma leitura de 40 significaria que ele Estava no 40º da sua gama 8230 (90) 8211 Baixo (40) Faixa (50) 40 Distância de baixo (20) Faixa (50) Mercado foi aos 70 Testamos um cronômetro KD, mas os resultados não valiam a pena publicar (eles são Incluído na planilha de resultados). Os resultados publicados são simplesmente os resultados da compra de cada mercado quando está dentro da porcentagem especificada do seu intervalo de teste. Nossos achados foram que a maioria dos ganhos ocorre quando um mercado está dentro do top 50 do seu alcance em relação ao ano anterior e os melhores ganhos vêm quando ele está no top 10. Construa Sistemas de Negociação Rentáveis
No comments:
Post a Comment