Gold e forex correlação

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Embora o ouro não seja mais usado como uma forma primária de moeda em países desenvolvidos, ele continua a ter um forte impacto no valor dessas moedas. Além disso, existe uma forte correlação entre seu valor e a força das negociações cambiais em bolsas estrangeiras. (Para leitura relacionada, veja Ouro: A outra moeda.) Para ajudar a ilustrar essa relação entre o ouro e a negociação cambial, considere estes cinco aspectos importantes: 1. Ouro foi utilizado para respaldar moedas fiduciárias. Já no império bizantino, o ouro era usado para suportar moedas fiat, ou as várias moedas consideradas legais em sua nação de origem. O ouro também foi usado como moeda de reserva mundial durante a maior parte do século 20, os Estados Unidos usaram o padrão-ouro até 1971, quando o presidente Nixon interrompeu-o. (Para mais, veja The Gold Standard Revisited.) Uma das razões para o seu uso é que ele limitou a quantidade de dinheiro que as nações foram autorizadas a imprimir. Isso ocorre porque, como agora, os países tinham suprimentos de ouro limitados. Até que o padrão-ouro fosse abandonado, os países não poderiam simplesmente imprimir suas moedas fiduciárias e náuseas, a menos que possuíssem uma quantidade igual de ouro. Embora o padrão-ouro não seja mais usado no mundo desenvolvido, alguns economistas sentem que devemos retornar a ele devido à volatilidade do dólar americano e de outras moedas. 2. O ouro é usado para proteger contra a inflação. Os investidores normalmente compram grandes quantidades de ouro quando seu país está enfrentando altos níveis de inflação. A demanda por ouro aumenta durante os tempos inflacionários devido ao seu valor inerente e fornecimento limitado. Como não pode ser diluído, o ouro pode manter o valor muito melhor do que outras formas de moeda. (Para a leitura relacionada, veja A Grande Inflação da década de 1970.) Por exemplo, em abril de 2011, os investidores temiam a queda dos valores da moeda fiat e o preço do ouro foi conduzido a uma incrível 1.500 onças. Isso indica que havia pouca confiança nas moedas no mercado mundial e que as expectativas de futura estabilidade econômica eram sombrias. 3. O preço do ouro afeta países que o importam e o exportam. O valor de uma moeda das nações está fortemente ligado ao valor de suas importações e exportações. Quando um país importa mais do que exporta, o valor de sua moeda diminuirá. Por outro lado, o valor de sua moeda aumentará quando um país for um exportador líquido. Assim, um país que exporta ouro ou tem acesso a reservas de ouro verá um aumento na força de sua moeda quando os preços do ouro aumentarão, pois isso aumenta o valor das exportações totais do país. (Para leitura relacionada, veja o que é errado com o ouro) Em outras palavras, um aumento no preço do ouro pode criar um superávit comercial ou ajudar a compensar um déficit comercial. Por outro lado, os países que são grandes importadores de ouro inevitavelmente acabarão por ter uma moeda mais fraca quando o preço do ouro aumentar. Por exemplo, países que se especializam na produção de produtos feitos com ouro, mas que não possuem suas próprias reservas de ouro, serão grandes importadores de ouro. Assim, eles serão particularmente suscetíveis a aumentos no preço do ouro. 4. As compras de ouro tendem a reduzir o valor da moeda utilizada para comprá-la. Quando os bancos centrais compram ouro, afeta a oferta e a demanda da moeda nacional e pode resultar em inflação. Isto é em grande parte devido ao fato de que os bancos dependem de imprimir mais dinheiro para comprar ouro e, assim, criar um excesso de oferta da moeda fiduciária. (O histórico rico em metais decorre da sua capacidade de manter o valor a longo prazo. Para mais, veja 8 Razões para possuir ouro.) 5. Os preços do ouro são frequentemente utilizados para medir o valor de uma moeda local, mas existem exceções. Muitas pessoas utilizam equivocadamente o ouro como um proxy definitivo para avaliar uma moeda do país. Embora haja, sem dúvida, uma relação entre os preços do ouro e o valor de uma moeda fiduciária, nem sempre é uma relação inversa, como muitas pessoas assumem. Por exemplo, se existe uma alta demanda de uma indústria que exige ouro para produção, isso irá aumentar os preços do ouro. Mas isso não dirá nada sobre a moeda local, que pode muito bem ser altamente avaliada ao mesmo tempo. Assim, enquanto o preço do ouro geralmente pode ser usado como reflexo do valor do dólar americano, as condições precisam ser analisadas para determinar se uma relação inversa é realmente apropriada. O Bottom Line Gold tem um profundo impacto no valor das moedas mundiais. Embora o padrão-ouro tenha sido abandonado, o ouro como mercadoria pode atuar como substituto das moedas fiat e ser usado como hedge efetivo contra a inflação. Não há dúvida de que o ouro continuará a desempenhar um papel integral nos mercados cambiais. Portanto, é um metal importante a seguir e analisar por sua capacidade única de representar a saúde das economias locais e internacionais. (Este artigo explora o passado, o presente e o futuro do ouro. Para mais informações, consulte The Midas Touch For Gold Investors.) Correlações FOREX Matriz de correlação O que é a pesquisa quantf FOREX Correlações tudo sobre pesquisa quantf FOREX Correlações é um produto do site de pesquisa quantf (quantf ). Uma importante preocupação de muitos investidores é detectar novas oportunidades, quer para o crescimento ou para a proteção de posições existentes. Portanto, o produto da pesquisa Quantf FOREX Correlations analisa os níveis de correlação entre os pares de divisas FOREX comuns. Por que é importante a relação de FOREX Correlações FOREX Importante Uma idéia de como os pares de moeda FOREX se correlacionam entre si é uma ferramenta inestimável para negociação. Assim, a provisão de estimativas de correlação, como uma medida simples e altamente interpretável de co-movimento (linear), é vital. Saber como os pares de divisas FOREX dependem um do outro, de acordo com o signo e na força, podem ajudar um investidor a estruturar seu portfólio de moeda, eliminar pares de moedas FOREX com desempenho duplicado e proteger posições usando pares de moeda FOREX de sinais opostos que aqueles em posições existentes . Como faço para ler a minoria Min. Selecções de correlação FOREX e Mínima de amostra. Tabelas de correlações FOREX Quais são suas diferenças? A pesquisa quantf Min. FOREX Correlation Selection fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação mínima. O coeficiente de correlação é estimado utilizando a metodologia recentemente introduzida de REFERENCE AQUI. Para fins comparativos, o Min. A seleção usando a estimativa de correlação de amostra pairwise tradicional é apresentada. Devo investir na pesquisa de quantos min. Seleção de correlação FOREX As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa quantf destinam-se a ajudar os investidores nas suas decisões comerciais. Na seção Quantf research FOREX Correlations do site de pesquisa quantf, não fornecemos uma estimativa de previsão do movimento futuro dos pares. Os pares FOREX que apresentam pequena correlação podem ser usados ​​para construir estratégias de negociação que, em média, são ortogonais entre si: isto é, estar exposto em um par de moedas não está relacionado a ser exposto no outro par de moedas na correlação. Portanto, ao analisar os pares de correlação mínimos, pode-se pensar e dispor múltiplas formas de investir em posições ortogônicas ou proteger posições existentes. Como leio a pesquisa quantf Max. Selecções de correlação FOREX e amostra Max. Tabelas de correlações FOREX Quais são suas diferenças? A pesquisa quantf Max. FOREX Correlation Selection fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação máxima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia introduzida recentemente em Papailias e Thomakos (2013b). Para fins de comparação, o Max. A seleção usando a estimativa de correlação de amostra pairwise tradicional é apresentada. Devo investir na pesquisa quantf Max. Seleção de correlação FOREX As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa quantf destinam-se a ajudar os investidores nas suas decisões comerciais. Na seção Quantf research FOREX Correlations do site de pesquisa quantf, não fornecemos uma estimativa de previsão do movimento futuro dos pares. As informações fornecidas pelos pares de moedas com correlação máxima são altamente críticas para o investidor informado: investidores agressivos que estão dispostos a estar expostos a estratégias de alto risco podem usar as informações fornecidas para aumentar sua exposição a pares de moedas similares que, nos últimos períodos, mudou-se Em inversores conservadores em tandem, por outro lado, que são cautelosos em sua exposição FOREX, considerará evitar entrar em posições envolvendo pares que estão altamente correlacionados. Portanto, esta parte da informação de correlação deve ser monitorada de perto pelas suas qualidades de avaliação de risco, possivelmente ainda mais próximas da informação de correlação mínima discutida anteriormente. Como faço para ler a matriz de correlação FOREX da pesquisa quantf. Em primeiro lugar, você precisa selecionar 2 até 10 diferentes pares de moedas FOREX. Depois de enviar sua seleção, a tabela de correlação aparece. Em todas as células desta tabela, existem dois valores: o valor superior é o coeficiente de correlação calculado com a metodologia Papailias e Thomakos (2013b) e o valor inferior é o coeficiente de correlação de amostra pairwise relevante. Ambos são calculados usando os retornos de preços dos últimos 11 dias de negociação. Os valores críticos são marcados com azul (se o nível de correlação estiver acima de 0,5) e vermelho (se o nível de correlação estiver abaixo de -0,5) cores. Por que a Matriz de Correlação FOREX da pesquisa quantf é útil A Matriz de Correlação ETF da pesquisa quantf fornece uma comparação direta dos coeficientes de correlação calculados como na REFERÊNCIA AQUI versus a metodologia padrão do par. Portanto, para os investidores que usam regularmente a correlação pairwise como uma de suas ferramentas de negociação, esta matriz de correlação é particularmente útil porque fornece uma informação extra e possivelmente mais precisa. Como são avaliadas as correlocações forex da pesquisa quantada A metodologia utilizada no cálculo acima é introduzida em Papailias e Thomakos (2013b). Por que os últimos 11 períodos utilizados? Um período fixo de janelas rolantes de 11 observações passadas é usado por duas razões: primeiro, um extenso teste de retorno indica que esse número é razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco em segundo lugar. Deve representar mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo que seja consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outros lugares no site de pesquisa quantf. Um, obviamente, obterá resultados diferentes do uso de outra janela rolante. Quantas vezes são novas correlações calculadas. Novos sinais são fornecidos diariamente (os feriados dos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NYSE está fechado são excluídos ndash, mesmo que os mercados de FOREX naqueles dias funcionem normalmente). Qual é a fonte dos dados utilizados Em todos os cálculos os dados são coletados de OANDA (oanda). A pesquisa quantf não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa de quantos não redistribui os dados. Deve notar-se aqui que a OANDA fornece o preço diário médio para cada par de moedas e essa informação é assim usada em todos os cálculos do site de pesquisa quantf. Quais são os pares de moedas FOREX utilizados? Aqui segue uma lista de pares de moedas de Al usados ​​no produto Quantl research ForEXEX. Os dados estão acessíveis no site da OANDAs (oandacurrencyhistorical-rates). AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CADSGD, CHFJPY, CHFZAR, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRD, EURUSD, EURZAR, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, GBP, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDTHB, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY. Referências Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Cobertura de média para estimativa melhorada e alocação de carteira. Série de trabalho de pesquisa de quantum.